Categories
Phiên giao dịch

KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ RỦI RO

Chúng ta đều biết rằng quản lý rủi ro là cần thiết. Tôi sẽ mua cổ phiếu, hợp đồng tương lai hoặc một cái gì đó khác và bạn biết bạn sẽ đi ra ở cấp độ nào, sau đó biết cách tính số lô tối ưu trong giao dịch, tôi sẽ chỉ ra một số ví dụ và công thức quản lý rủi ro đơn giản nhất trên sàn giao dịch chứng khoán.

QUY TẮC 2 PERCENT
Có một quy tắc thực nghiệm cho chúng ta biết rằng chúng ta phải mạo hiểm trong mỗi giao dịch số tiền không vượt quá 2% vốn. Tôi thậm chí không biết nơi tôi chưa thấy quy tắc này: nó ở khắp mọi nơi. Và tôi đồng ý rằng biết trước rủi ro của bạn sẽ dễ dàng bám sát thỏa thuận hơn. Thế là công thức đầu tiên ra đời. Khoản lỗ tối đa trong giao dịch bằng với sản phẩm rủi ro về vốn:

Mất tối đa = (Rủi ro / 100) * Vốn

 
Nếu số vốn là 10.000 rúp, thì có nguy cơ 2%, bạn nên mạo hiểm với số tiền 200 rúp, không hơn. Bây giờ chúng ta có một cái gì đó để bắt đầu từ khi tính toán số lượng chứng khoán.

Để tính toán số lượng chứng khoán tối đa để giữ rủi ro trong các ranh giới nhất định, chúng ta phải biết giá nhập và giá thoát trong trường hợp có kết quả bất lợi (nghĩa là giá giới hạn cho mức dừng lỗ). Hiện tại, hãy tính toán tất cả điều này với hoa hồng của người môi giới cho việc mua hoặc bán một lô:

Mất = | Giá vào cửa – Giá thoát | + 2 * Hoa hồng

Xin lưu ý rằng trong công thức, chúng tôi tìm ra kích thước tuyệt đối của tổn thất (mô-đun). Giả sử chúng tôi muốn mua một cổ phiếu với giá 200 rúp và bán nó với giá 180 rúp nếu nó đi ngược lại chúng tôi (ví dụ: nó giảm xuống còn 188 rúp). Chúng tôi xem xét, và hóa ra tổn thất trên mỗi cổ phiếu là 20 (nghĩa là 200 – 180). Chúng tôi thêm một khoản hoa hồng kép (vì chúng tôi đã thỏa thuận với 2 bên) 2 rúp, chúng tôi nhận được 24 rúp tiềm năng. Xong, bây giờ hãy tính toán số tiền chúng tôi có thể đủ khả năng trong tình huống chứng khoán này:

Số lượng = Mất / mất tối đa

Chỉ cần chia tổn thất tối đa cho tổn thất từ ​​một lô. Chúng tôi nhận được trong ví dụ của chúng tôi 200/24 ​​= 8.333 (3). Làm tròn đến một cái nhỏ hơn – chúng ta có 8. Đó là tất cả. Chúng tôi có thể mua 8 cổ phiếu.

Nếu bạn đã hoàn thành một thỏa thuận, thì nó sẽ hữu ích cho bạn để tìm ra rủi ro trong đó. Tôi đưa ra công thức phức tạp:

Rủi ro = ((Mất * Số tiền) / Vốn chủ sở hữu) * 100

Giả sử chúng tôi đã mua 15 lô với cùng mức lỗ tiềm năng trên mỗi cổ phiếu. Hóa ra rủi ro của chúng tôi là ((24 * 15) / 10000) * 100) = 3,6%. Có, chúng tôi rõ ràng vượt quá nó, giảm vị trí!

Sử dụng các công thức quản lý rủi ro đơn giản này để nằm trong giới hạn tổn thất cho phép của bạn.

CÔNG CỤ VÀREWS. KỸ THUẬT GIAO DỊCH TỐT NHẤT TỪ ALAN ANDREW
Sân của thiết kế đồ họa của Andrew, dựa trên Median Line, đã làm cho Andrew nổi tiếng. Andrew luôn lập luận rằng Đường giữa dựa trên các định luật vật lý. Ông tin rằng các nguyên tắc vật lý có thể được áp dụng trong thị trường tài chính. Các sơ đồ dưới đây cho thấy nguyên tắc dựa trên Midline. Các nguyên tắc này là các chu kỳ tự nhiên quay trở lại trung tâm của chúng và đối với mỗi hành động đều có sự phản đối.

Cây chĩa ba

Các sơ đồ cho thấy chu kỳ hình sin. Bên trái – dang dở, bên phải – kết thúc. Trục bắt đầu được chỉ định bởi A, Đường giữa được vẽ qua tâm giữa B và C. Trong sơ đồ bên phải, sóng quay trở lại Đường giữa tại điểm X. Tại thời điểm này, sóng hình sin kết thúc chu kỳ. Khi sự dao động trong thị trường tài chính trở lại Midline, nó cũng kết thúc chu kỳ. Andrew tin rằng giá trở lại Midline khoảng 80% thời gian.

XÂY DỰNG FORR ANDRUS

 Để xây dựng các nhánh của Andrew, trước tiên người giao dịch phải chọn mức tối đa hoặc tối thiểu xuất hiện trên biểu đồ (để tạo thuận lợi cho việc xây dựng và phân bổ mức cao và mức thấp, bạn có thể sử dụng chỉ báo ZigZag). Điểm đầu tiên, hoặc trung tâm, sẽ được rút ra từ đỉnh hoặc đáy này, nó được đánh dấu là điểm A (như trong hình). Khi một trung tâm đã được chọn, người giao dịch phải xác định đỉnh và đáy bên phải của trung tâm đầu tiên. Nhiều khả năng, nó sẽ là một sự điều chỉnh theo hướng ngược lại từ chuyển động lên hoặc xuống trước đó.

Quay trở lại hình, chúng ta thấy rằng một sự điều chỉnh nhỏ từ dưới cùng (điểm A) cho phép chúng ta xác định các điểm B và C. Một khi các điểm này đã được xác định, chúng ta có thể bắt đầu xây dựng. Tay cầm hình thành bắt đầu từ điểm trung tâm (điểm A) và đóng vai trò là đường giữa. Hai răng được hình thành bởi một đỉnh và đáy (điểm B và C) đóng vai trò hỗ trợ và chống lại xu hướng.

Cây chĩa ba
QUY TẮC GIAO DỊCH TRÊN FORRUS FORKS
Andrew đã thực hiện một số quan sát quan trọng trên cây chĩa cho thương nhân. Đây không phải là quy tắc tuyệt đối; nhưng chỉ những quan sát chung được thực hiện bởi Andrew sẽ giúp người giao dịch biết những gì mong đợi khi sử dụng cây chĩa ba cánh của Andrew. Nhà giao dịch có thể tăng độ chính xác của các giao dịch bằng cách sử dụng dĩa của Andrew kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.

Nguyên tắc giao dịch của Andrew Pitchfork 1: Khi Andrew Pitchfork được xây dựng dựa trên những biến động gần đây nhất, giá sẽ quay trở lại Đường giữa của Pitchfork trong khoảng 80% trường hợp.

Nguyên tắc giao dịch của Andrew 2: Khi giá quay trở lại Đường giữa, nơi này thường trở thành một bước ngoặt mới trên Đường giữa.

Nguyên tắc giao dịch của Wil Andrew 3: Khi giá quay trở lại Đường trung bình, nó thường hình thành một vài biến động nhỏ xung quanh Đường trung tuyến trước khi chuyển động thêm. Dưới đây là một ví dụ về các nguyên tắc giao dịch pitchfork của Andrew. Biểu đồ hàng ngày ở trên cho thấy cặp EUR / USD (phạm vi càng cao, lý thuyết của Andrew hoạt động tốt hơn, nhưng cú ném bóng của Andrew có thể được sử dụng tối đa trong biểu đồ 15 phút). Đường giữa được vẽ thông qua các trục A, B và C. Sau điểm C, thị trường quay trở lại Đường trung tuyến tại điểm D. Khi giá chạm đến đường trung tuyến, điểm trục trên D xuất hiện, theo sau là chuyển động đi xuống nhanh chóng. Sau đó, giá kiểm tra đường hỗ trợ (E và F) một vài lần, sau đó nó tăng trở lại đường giữa và sau khi phá vỡ đường hỗ trợ thành công tại điểm H, giảm mạnh.

Nguyên tắc giao dịch của Fork Fork 4: Một quan sát khác được thực hiện bởi Andrew liên quan đến Midline liên quan đến các tình huống trong đó giá không thể đạt đến Midline. Trong những tình huống này, Andrew đã quan sát thấy một sự thay đổi theo hướng của giá cả và sự di chuyển của nó trên một khoảng cách lớn hơn so với biến động trước đó. Quan sát này có thể được sử dụng để đặt mục tiêu giá sau khi giá chưa đạt đến Đường giữa.

Nguyên tắc giao dịch cho Andrew Fork 5: Nếu giá không đạt đến Đường giữa, giá sẽ di chuyển theo hướng ngược lại một khoảng cách lớn hơn so với cú swing trước đó.

Cây chĩa ba
QUY TẮC GIAO DỊCH CHO CÔNG CỤ VÀ DÒNG TÍN HIỆU
Dưới đây là một số quy tắc của Andrew khi sử dụng Fork và Đường tín hiệu.

  • Quy tắc mua hàng 1: Khi giá phá vỡ trên đường song song phía trên giảm dần, điều này cho thấy sức mạnh của thị trường và có thể được coi là tín hiệu mua.
  • Quy tắc mua hàng 2: Trên sân bóng xuống và Đường tín hiệu phía trên, nếu giá không đạt đến Đường giữa và sau đó tăng và phá vỡ trên Đường tín hiệu trên, đây là tín hiệu mua.

Cây chĩa ba
Hãy xem xét các quy tắc này trong ví dụ dưới đây: biểu đồ hiển thị các nhánh giảm dần của Andrew cộng với đường tín hiệu trên cùng. Khi nàoVì giá không đến được đường giữa của cây chĩa và vượt qua đường trên của cây chĩa, đây là tín hiệu sớm để mua hoặc chỉ là một dấu hiệu cho thấy đường tín hiệu có khả năng sớm đưa ra tín hiệu mua: bạn có thể đặt hàng chờ xử lý. Như bạn có thể thấy từ biểu đồ, đường tín hiệu cũng đóng vai trò là đường hỗ trợ và giá thường xác nhận xu hướng tăng bằng cách quay trở lại đường tín hiệu (bạn có thể đặt lệnh mua lặp lại).