Categories
Phiên giao dịch

Chỉ báo dải bollinger

Dải bollinger (Dải bollinger, Dải bollinger tiếng Anh) là một chỉ báo xu hướng xác định sự biến động và động lực của biến động giá trong thị trường Forex. Nó được phát triển bởi thương nhân John Bollinger vào những năm 80 để giao dịch trên thị trường chứng khoán. Bao gồm trong bộ tiêu chuẩn của nền tảng giao dịch. Được sử dụng để xác định độ biến động và dự đoán sự đảo chiều hoặc tiếp tục của một xu hướng hiện có cho một cặp tiền tệ.

Chỉ báo dải bollinger trên biểu đồ
Chỉ báo Dải bollinger là một đường ba hướng. Trung tâm – Trung bình di chuyển đơn giản với chu kỳ 20. Điểm mấu chốt là trục trung tâm trừ hai độ lệch chuẩn. Giới hạn trên của Dải bollinger là cùng một đường trung bình di động tiêu chuẩn (SMA 20) cộng với hai độ lệch chuẩn so với nó. Dưới đây bạn có thể thấy chỉ báo trông như thế nào trên biểu đồ của cặp tiền tệ EUR / USD.

Các đường bollinger trên biểu đồ hàng ngày của cặp EUR / USD
Công thức
Đường trung tâm của chỉ báo Dải bollinger được tính bằng công thức trung bình di động để đóng giá trong khoảng thời gian 20 ngày:

N là khoảng thời gian được sử dụng trong các tính toán.

Nói cách khác, để tính độ lệch chuẩn, cần phải trừ giá trung bình từ mỗi giá đóng của cặp, sau đó các bình phương của các khác biệt được cộng lại với nhau và chia cho số chu kỳ, và sau đó căn bậc hai được trích ra từ kết quả. Số lượng nến cho cài đặt tiêu chuẩn của chỉ báo Dải bollinger là 20.

Dải dưới được điều chỉnh bằng giá trị của hai độ lệch chuẩn và được tính theo công thức:

  • NL = TSL – 2 ×
  • Trong đó NL là điểm mấu chốt,
  • CO là độ lệch chuẩn.
  • Dòng trên được tính theo cách tương tự:
  • VL = TsL + 2 × С,
  • trong đó VL là đường trên của Dải bollinger.

Ví dụ tính toán
Vì chỉ báo bao gồm ba dòng, kết quả tính toán sẽ là 3 hàng số:

Giá trị số của đường trung tâm trong một khoảng thời gian nhất định.
Một loạt các số trên dòng dưới cùng cho giai đoạn.
Các số của dải trên trong khoảng thời gian được xem xét.
Để tính toán, chúng tôi sẽ sử dụng báo giá của cặp EUR / USD cho năm 2016. Như dữ liệu ban đầu, chúng tôi có giá đóng cửa của các giao dịch trong 20 ngày kể từ đầu năm 2016:

  • tôi đóng
  • 1 1,0832
  • 2 1,0746
  • 3 1,0780
  • 4 1,0929
  • 5 1,0925
  • 6 1.0858
  • 7 1.0857
  • 8 1.0876
  • 9 1.0863
  • 10 1,0913
  • 11 1.0894
  • 12 1.0907
  • 13 1.0888
  • 14 1.0873
  • 15 1.0797
  • 16 1.0848
  • 17 1.0868
  • 18 1.0892
  • 19 1.0939
  • 20 1.0830
  • 21 1.0887
  • 22 1.0918
  • 23 1.1102
  • 24 1.120
  • 25 1.1158
  • Đối với nến thứ 21, phép tính đường trung tâm của chỉ báo Bollinger sẽ giống như sau:

TSL21 = (1,0832 + 1,0746 + 1,0780 + 1,0929 + 1,0925 + 1,0858 + 1,0857 + 1,0876 + 1,0863 + 1,0913 + 1,0894 + 1,0907 + 1.0888 + 1.0873 + 1.0797 + 1.0848 + 1.0868 + 1.0892 + 1.0939 + 1.0830) / 20

TSL21 = 1,0866

Tương tự như vậy, bạn có thể tính toán các giá trị của đường trung tâm Bollinger cho các nến tiếp theo. Dễ dàng hơn để làm điều này thông qua bảng tính Microsoft Office Excel hoặc LibreScript Calc. Kết quả sẽ như sau:

  • tôi đóng
  • 21 1.0887 1.0866
  • 22 1.0918 1.0869
  • 23 1.1102 1.0877
  • 24 1.1207 1.0893
  • 25 1.1158 1.0907
  • Trong bước tiếp theo, chúng ta cần tính độ lệch chuẩn. Vì công thức tính toán thủ công quá phức tạp, chúng tôi sẽ thực hiện điều này bằng phần mềm. Chúng tôi nhận được kết quả như sau:
  • tôi đóng CL
    21 1.0887 1.0866 0.0050
    22 1.0918 1.0869 0,0050
    23 1.1102 1.0877 0,0042
    24 1.1207 1.0893 0,0060
    25 1.1158 1.0907 0,0093
    Chúng tôi tính toán các giá trị của dòng trên của “Dải bollinger” cho nến 21-25:
  • VL21 = 1.0866 + 2 × 0,0050 = 1,0967;
  • VL22 = 1.0869 + 2 × 0,0050 = 1,0968;
  • VL23 = 1.0877 + 2 × 0,0042 = 1,0961;
  • VL24 = 1.0893 + 2 × 0,0060 = 1,1014;
  • VL25 = 1.0907 + 2 × 0,0093 = 1,1092.
  • Giá trị dòng dưới cùng:
  • NL21 = 1,0866 – 2 × 0,0050 = 1,0765;
  • NL22 = 1.0869 – 2 × 0,0050 = 1,0769;
  • NL23 = 1.0877 – 2 × 0,0042 = 1,0793;
  • NL24 = 1.0893 – 2 × 0,0060 = 1,0772;
  • NL25 = 1.0907 – 2 × 0,0093 = 1,0722.

Sử dụng trong thương mại
Trong giao dịch, các tuyên bố sau đây được sử dụng để diễn giải các chỉ số của chỉ báo Dải bollinger:

  1. Phạm vi của cặp nằm giữa dòng trên và dưới. Nếu giá ở gần một trong các đường viền, khi đảo ngược, mục tiêu là đường biên đối diện.
  2. Nếu giá đã ở gần dải bollinger trên hoặc dưới trong một thời gian dài, thì cặp tiền này có xu hướng tăng hoặc giảm tương ứng. Ranh giới ngược lại của Dải bollinger nên được coi là một đường hỗ trợ hoặc kháng cự.
  3. Phạm vigiữa các dải hẹp lại ở mức biến động thấp của một cặp tiền tệ. Sau này, một phong trào định hướng mạnh mẽ hướng tới sự đột phá thường theo sau.
  4. Một dấu hiệu của sự đảo ngược của một công cụ tài chính là sự hình thành của hai thái cực địa phương theo một hướng. Một trong số chúng nên được đặt bên ngoài dải bollinger và cái thứ hai – bên trong nó.
  5. Đóng một nến trên hoặc dưới phạm vi giao dịch là một dấu hiệu của sự tiếp tục và tăng cường của xu hướng, nếu dải biên được định hướng theo cùng hướng với giá của cặp.
  6. Nếu báo giá của một công cụ tài chính nằm trên đường trên, bị từ chối, tình huống có thể được coi là tín hiệu bán cho đường biên dưới của phạm vi. Điều tương tự cũng đúng cho hướng ngược lại. Yêu cầu xác nhận.
  7. Chỉ báo không đưa ra dự báo rõ ràng với độ chính xác tuyệt đối về hướng chuyển động của cặp tiền tệ. Cần tiến hành phân tích bổ sung thị trường nếu giá chạm vào một trong các ranh giới hành lang và tìm tín hiệu xác nhận từ các chỉ số hoặc số liệu khác của phân tích đồ họa.
  8. Các cài đặt tiêu chuẩn giả định việc sử dụng trung bình di động với khoảng thời gian là 20 và số độ lệch chuẩn bằng 2. Ban đầu, chỉ báo được phát triển cho thị trường chứng khoán. Cho rằng mỗi cặp có đặc điểm riêng, bạn có thể thử nghiệm các cài đặt bằng cách tăng hoặc giảm thời gian SMA và thay đổi số độ lệch chuẩn.

Nguyên tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật từ lâu đã được sử dụng tích cực trong đầu tư truyền thống, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi tại Forex, nó cũng có thể giúp tạo ra lợi nhuận. Bản chất của phân tích kỹ thuật là nghiên cứu giá cả trong quá khứ và dự báo chúng trong tương lai. Có một số phương pháp phân tích kỹ thuật, nhưng tất cả chúng đều liên quan đến việc sử dụng dữ liệu lịch sử. Hãy xem cách bạn có thể sử dụng phân tích kỹ thuật trên Forex.

Phân tích kỹ thuật và cơ bản
Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc nghiên cứu các biểu đồ và chỉ số, trên cơ sở kết luận được rút ra về việc giá sẽ đi về đâu trong tương lai. Là một phần của phân tích cơ bản, dữ liệu kinh tế và báo cáo được nghiên cứu để dự đoán các phản ứng của thị trường. Có những nhà giao dịch thích sử dụng phân tích kỹ thuật độc quyền, trong khi những người khác kết hợp cả hai loại. Điều này không có nghĩa là loại phân tích này hay loại đó chắc chắn tốt hơn hay xấu hơn. Theo thời gian, bản thân bạn sẽ hiểu phương pháp nào gần gũi hơn với cá nhân bạn.

Lợi ích của phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật cung cấp cho thương nhân một số lợi thế.

Tập trung vào giá cả
Không giống như cơ bản, phân tích kỹ thuật có liên quan trực tiếp đến giá tài sản (giá). Các biểu đồ cho thấy sự chuyển động của giá cả, xu hướng của chúng và sức mạnh của các xu hướng này, và các chỉ số khối lượng, cường độ xu hướng và dao động bổ sung cho bức tranh này. Tất cả dữ liệu này được hiển thị trên một màn hình.

Phát hiện xu hướng dễ dàng
Sử dụng phân tích kỹ thuật để phát hiện xu hướng là rất dễ dàng. Ví dụ: đường trung bình sẽ ngay lập tức cho biết liệu tiền tệ đang có xu hướng hoặc giao dịch trong kênh bên. Việc tìm kiếm xu hướng là vô cùng quan trọng, vì theo cách này bạn có thể dự đoán hướng di chuyển giá trong tương lai. Và bạn có thể tìm thấy xu hướng chỉ trên biểu đồ.

Phát hiện hình dạng dễ dàng
Ngoài xu hướng, thương nhân cũng có thể sử dụng số liệu để dự đoán giá. Hình dạng biểu đồ như vậy chỉ có thể được phát hiện bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật.

Giá thấp
Bạn có thể truy cập vào các biểu đồ và chỉ số kỹ thuật với một mức giá nhỏ hoặc thậm chí miễn phí. Nhiều nhà môi giới cũng có các giải pháp phân tích kỹ thuật sẵn có cho khách hàng.

Nhiều thông tin
Một bức tranh hoàn chỉnh về sự phát triển của tỷ giá hối đoái của bất kỳ loại tiền tệ nào chỉ có thể đưa ra biểu đồ. Ngoài ra, có hơn 50 loại chỉ số giúp xác định hướng di chuyển của giá và chúng cũng chỉ có thể được áp dụng trên các biểu đồ. Ngoài ra, các biểu đồ có thể hiển thị thông tin bổ sung dưới dạng dữ liệu về thời gian của xu hướng và các số liệu mà bạn có thể kiếm được lợi nhuận.

Nhược điểm của phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật cũng có một số nhược điểm.

Sự kiện toàn cầu
Thiên tai, chiến tranh, tấn công khủng bố và các sự kiện tương tự khác có thể ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái theo cách mà dữ liệu phân tích kỹ thuật sẽ không liên quan.

Dữ liệu kinh tế
Tỷ giá hối đoái cũng bị ảnh hưởng bởi một số dữ liệu kinh tế – ví dụ: tỷ lệ thất nghiệp. Điều này cũng nên được ghi nhớ khi giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật.

Quá nhiều chỉ số
Phân tích kỹ thuật có thể rất khó khăn cho người mới bắt đầu, và điều này đặc biệt được biểu hiện trong một số lượng lớn các chỉ số khác nhau.

Những gì có thể được xác định bởi lịch trình?
Từ các biểu đồ, bạn có thể tìm thấy rất nhiều thông tin hữu ích về tỷ giá hối đoái của một cặp tiền tệ, trong khi các chỉ số kỹ thuật có thể xác định hướng di chuyển của thị trường.

Mức giá chính
Thương nhân, trước hết, nhìn vào hai cấp độ phân tích kỹ thuật quan trọng nhất – hỗ trợ và kháng cự. Theo quy định, tỷ giá hối đoái của một cặp tiền tệ sẽ thay đổi.

Cấp hỗ trợ
Mức hỗ trợ nằm dưới các giá trị tỷ giá hối đoái hiện tại. Khi đạt đến mức này, nhu cầu, theo quy luật, mạnh đến mức giá không thể tiếp tục giảm. Tại thời điểm khấu hao tiền tệ đến mức hỗ trợ, người mua trở nên tích cực hơn và sẵn sàng tham gia vào các giao dịch “dài”, trong khi người bán đóng vị thế của họ.

Mức kháng cự
Mức kháng cự cao hơn các giá trị tỷ giá hối đoái hiện tại. Khi đạt đến mức này, giá thường không thể tiếp tục tăng.

Đường xu hướng
Đường xu hướng cũng rất quan trọng vì chúng chỉ ra hướng của khóa học (lên, xuống hoặc đi ngang) và được sử dụng để dự đoán hành vi giá tiếp theo. Các đỉnh và đáy cao hơn cho thấy sự hiện diện của một xu hướng tăng, trong khi trong tình huống ngược lại, xu hướng là xu hướng giảm. Xu hướng có thể kéo dài đến một năm (dài hạn), 1-6 tháng (trung hạn) và dưới một tháng (ngắn hạn).

Chỉ tiêu kỹ thuật
Các chỉ số kỹ thuật chỉ ra một khía cạnh cụ thể của tỷ giá hối đoái. Có hơn 50 chỉ số, vì vậy nó vẫn không thể làm chủ tất cả chúng cùng một lúc. Ví dụ, chúng tôi đưa ra hai chỉ số được coi là chính.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
RSI đo tỷ lệ chuyển động lên và xuống. Tỷ lệ này được biểu thị bằng giá trị từ 0 đến 100. Với giá trị RSI từ 70 trở lên, tiền tệ được xem xétCấm mua quá nhiều và do đó có thể giảm. Nếu giá trị RSI là 30 điểm trở xuống, tiền tệ được coi là “bán quá mức” và do đó, có thể tăng trưởng.

Di chuyển trung bình
Đường trung bình rất hữu ích để xác nhận xu hướng. Mức trung bình dựa trên giá trị trung bình trong một số ngày nhất định, với mỗi giá trị cũ nhất được thay thế bằng giá trị mới vào cuối ngày hôm sau.

Tóm tắt
Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật được cung cấp bởi các nhà môi giới và đào tạo trên tài khoản demo để tìm hiểu những điều cơ bản khi làm việc với các biểu đồ và chỉ số.